Barclays sur les transactions en USD de fin de mois

Via eFX :

Barclays Research fournit les résultats de son modèle de fixation de fin de mois.

« Le modèle de rééquilibrage passif à la fin du mois indique une forte vente de l’USD contre toutes les devises majeures, à l’exception de l’EUR et du JPY, où le signal est modéré », note Barclays.

« Nous publions maintenant notre signal de fin de mois plus tôt. Notre analyse montre que la négociation plus tôt (quelques jours avant la fin du mois) améliore les performances du modèle. Les stratégies avec des périodes de détention plus longues fonctionnent mieux que notre stratégie par défaut, qui examine les performances de change à partir de midi. à 16h00 GMT le jour de la fin du mois et a affiché des rendements en baisse au cours des dernières années. Cela suggère que les flux sont désormais répartis sur la semaine précédant la fin du mois », ajoute Barclays.

C’est via les gens d’eFX.

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