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Comment tester efficacement une stratégie de trading


JLes investisseurs sont toujours à la recherche de stratégies supérieures d’amélioration de portefeuille. Les day traders et les investisseurs déploient beaucoup d’efforts dans cette poursuite, et leur succès dépend souvent de leurs capacités de recherche et, plus important encore, de leur tolérance au risque. Lorsqu’un gestionnaire de portefeuille ou un trader a la capacité de prendre des risques plus importants, il est généralement récompensé par des rendements de portefeuille plus élevés. Cependant, le facteur le plus essentiel pour tout spéculateur est de tester les résultats de sa stratégie avant de l’intégrer à son portefeuille. Voici quelques facteurs importants que les commerçants devraient prendre en compte.

Arrière-plan

Lors de la formulation d’une thèse pour une stratégie d’investissement ou de trading, la majorité des traders utilisent principalement l’analyse fondamentale ou technique. Un trader fondamental tiendra généralement compte de l’environnement macroéconomique du pays, de l’économie mondiale et de l’industrie dans laquelle il investit. Cette année, par exemple, la Fed s’est engagée dans une bataille contre l’inflation et, pour y parvenir, elle a augmenté les taux d’intérêt. La politique monétaire belliciste de la Fed a affaibli l’activité économique, mais le marché boursier a en fait gagné du terrain. Dans le contexte, l’indice Nasdaq a gagné environ 29 % jusqu’à présent cette année. Si l’on avait prêté une attention particulière au pronostic des saisons de résultats ou aux données économiques, on n’aurait pas anticipé ce résultat de l’indice Nasdaq d’un point de vue fondamental.

D’un autre côté, un trader technique pourrait se soucier moins des fondamentaux sous-jacents ; ils se concentrent uniquement sur le prix. Ce qui compte pour eux, ce sont les tableaux de prix et tout le reste. Un trader technique utilisera une étude technique et, sur la base des résultats de cette analyse, mettra en œuvre une stratégie de portefeuille de suivi des tendances.

Erreurs courantes

Il est crucial, à mon avis, de ne négliger aucun type d’analyse commun ou de ne se fier qu’à un seul type d’analyse. Un commerçant doit avoir une compréhension approfondie de l’économie et de l’industrie dans laquelle il ou elle a l’intention d’investir. En comprenant les fondamentaux de l’économie, du secteur ou des actions, vous augmentez vos chances de succès. Revenant à l’exemple de l’économie américaine, l’indice Nasdaq est extrêmement sensible au taux d’inflation. De plus, l’ensemble du marché actions est sensible à la politique monétaire de la Réserve fédérale. Si l’inflation continue de baisser dans les conditions actuelles, il y a plus de chances que la Fed ait peu ou pas de raison d’augmenter davantage les taux d’intérêt. Cela indique que la Réserve fédérale devrait adopter une politique monétaire dovish à neutre, ce qui devrait profiter au marché boursier.

Un trader qui souhaite placer une transaction sur l’indice Nasdaq sur la base d’une analyse technique simple gagnera un avantage s’il porte une attention particulière aux chiffres économiques comme les données sur l’inflation, car la trajectoire de la politique monétaire de la Fed et du marché boursier sera fortement influencée. par les données d’inflation.

Performances passées et ajustement excessif

  • Sur le plan technique, les spéculateurs doivent se rendre compte que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Avant de mettre en œuvre une stratégie dans le portefeuille réel, un trader doit d’abord effectuer un back test complet. De plus, lors du back-test d’une stratégie, un trader doit être conscient de la folie de sur-adapter une stratégie en optimisant les résultats du back-test. Cela est dû au fait que votre ordinateur est assuré de découvrir une combinaison de moyennes mobiles qui aurait donné d’excellents résultats, mais la réalité est que vous lui fournissez des données historiques de tendances antérieures qui ne se répéteront probablement pas avec précision.

Afin de surmonter cet aspect particulier du back testing, un trader doit porter une attention particulière à un certain nombre des facteurs suivants :

  • Taux de prélèvement maximal
  • Facteur de profit
  • Rapport de tri
  • Rapport de Sharpe

Un trader ne doit pas rechercher une période ou une moyenne mobile hors de l’ordinaire, car la plupart des systèmes ne le lui permettraient pas. Il existe une variété de programmes de back testing qui peuvent vous aider à optimiser votre stratégie en fonction d’un laps de temps ; cependant, je les considère plutôt comme un exemple de surajustement : quelque chose qui ne vous donnera que de bons résultats dans le passé, alors qu’en réalité, cela ne générera pas de résultats suffisamment proches des chiffres précédents.

Une méthode efficace pour tester une stratégie

Examinez la tendance générale de la classe d’actifs et déterminez si cette tendance est plus susceptible de persister ou si elle changera en fonction de votre analyse des fondamentaux sous-jacents. Si le marché a eu une tendance à la hausse et que les fondamentaux indiquent que le marché est plus susceptible de monter (par exemple, en raison de la politique monétaire de la Fed), examinez la période de test rétrospectif de ce dérivé lorsque la classe d’actifs sous-jacente se négociait dans le même direction.

De plus, accordez une attention particulière à la courbe globale des profits et pertes et assurez-vous qu’elle est aussi transparente que possible, sans baisses importantes ni bénéfices astronomiques sur une seule transaction. S’il est prévu que le marché évolue dans une trajectoire latérale ou descendante, la même procédure doit être suivie.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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